計量経済学
計量経済学セミナーは、国内外の計量経済学研究者を招聘し、計量経済理論や実証分析に関する研究報告をお願いし、議論を通じて相互に理解を深めると共に、新たな研究テーマを模索する場を提供します。計量経済学に興味をもつ研究者、ポスドク、大学院、学部学生の皆さんのご参加を歓迎します。
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2010/10/13 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
Robust inference for moment condition models
大津 泰介（Yale University ）
第一共同研究室（4F北側）
２種の無限次元マルチンゲール中心極限定理を提示する。ひとつは一様距離に関するバナッハ空間上のもので、もうひとつは主として L_2 空間への応用を念頭においたヒルベルト空間上のものである。
統計的応用として、
(1) 確率過程（特に拡散過程）のセミパラメトリック漸近有効推定
(2) 丸められたデータに基づく統計的推測（適合度検定、２標本検定、推定）
(3) 確率過程の適合度検定（いくつかの漸近的分布不変な結果）
(4) 高頻度データに基づく拡散過程の不変分布の漸近有効推定
を報告する。時間が許せば
(5) カーネル密度推定量の L_2 空間における弱収束が不可能であること
(6) 平滑化 Nelson-Aalen 推定量の一様収束率について
(7) van der Vaart and Wellner 流のＭ推定の理論において、高次モーメント
の収束を導出するためのテクニックについて
(8) 射影推定量の二乗リスクの漸近限界の主要定数について
についても触れる。
2010/06/02 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
On the Behavior of the GMM estimator in Persistent Dynamic Panel Data Models with Unrestricted Initial Conditions
早川 和彦（広島大学）
第一共同研究室（4F北側）
2010/05/26 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
Dynamics of international integration of financial markets
沖本 竜義(一橋大学)
第一共同研究室（4F北側)
2010/05/12 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
A Structural Model of Career Choice (with Risky Careers and Idiosyncratic Taste and Skill)
Stephen H. Shore(Johns Hopkins University)
第一共同研究室（4F北側）
2010/04/21 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
The Limited Information Maximum Likelihood Approach to Dynamic Panel Structural Equations
赤司 健太郎(統計数理研究所)
第一共同研究室（4F北側）
2010/04/07 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
CREATING POSITIVE RELATIVE PERFORMACE IN ASSET TRADING
Ioan Alin Nistor(BABES-BOLYAI University)
第一共同研究室（4F北側）