計量経済学
計量経済学セミナーは、国内外の計量経済学研究者を招聘し、計量経済理論や実証分析に関する研究報告をお願いし、議論を通じて相互に理解を深めると共に、新たな研究テーマを模索する場を提供します。計量経済学に興味をもつ研究者、ポスドク、大学院、学部学生の皆さんのご参加を歓迎します。
カテゴリ
日時
タイトル
報告者/場所
詳細
2010/06/02 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
On the Behavior of the GMM estimator in Persistent Dynamic Panel Data Models with Unrestricted Initial Conditions
早川 和彦（広島大学）
第一共同研究室（4F北側）
2010/05/26 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
Dynamics of international integration of financial markets
沖本 竜義(一橋大学)
第一共同研究室（4F北側)
2010/05/12 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
A Structural Model of Career Choice (with Risky Careers and Idiosyncratic Taste and Skill)
Stephen H. Shore(Johns Hopkins University)
第一共同研究室（4F北側）
2010/04/21 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
The Limited Information Maximum Likelihood Approach to Dynamic Panel Structural Equations
赤司 健太郎(統計数理研究所)
第一共同研究室（4F北側）
2010/04/07 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
CREATING POSITIVE RELATIVE PERFORMACE IN ASSET TRADING
Ioan Alin Nistor(BABES-BOLYAI University)
第一共同研究室（4F北側）
2010/01/20 (水)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
マルチスケール・ブートストラップ法：信頼度のスケーリング則で探るベイズと頻度論の接点
下平 英寿（東京工業大学）
第一共同研究室（4F北側）
要素数nの観測値Xからm個の要素をブートストラップ・リサンプリングして複製X*を生成する．
ここでは一般にXのデータサイズnとX*のデータサイズmが異なっていても良いと考える．
ある事象（又は仮説）Ｈが成立するかしないかをXから計算する手続きf(X)が用意されているとき，
ブートストラップ法でX*を多数回生成してf(X*)を繰り返し適用する．
X*においてHが成立する頻度がブートストラップ確率であり,通常 はm=nとおいて得られるブートストラップ確率がf(X)の信頼度として用いられる．
ある種の正規性とフラットな事前分布を仮定するとm=nのブートストラップ確率はベイズの事後確率と解釈できるが (Efron and Tibshirani 1998)，
これがしばしば頻度論 の確率値と誤解されて分子進化学の応用で大きな問題になることがあった．
そこで Shimodaira (2002, 2004, 2008)によって提案されたマルチスケール・ブートストラップ法ではmを意図的に変化させ，
ブートストラップ確率をm=-nへ外挿して信頼度を計算する．
負のデータサイズは一見すると奇異に感じられるが，このm=-nの外挿値が実は頻度論の不偏検定における確率値であることが示される．
2010/01/15 (金)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Asset Allocation with Gross Exposure Constraints for Vast Portfolios utilizing High Frequency DataAsset Allocation with Gross Exposure Constraints for Vast Portfolios utilizing High Frequency Data
Yingying Li（ HKUST ）
第一共同研究室（4F北側）