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計量経済学

計量経済学セミナーは、国内外の計量経済学研究者を招聘し、計量経済理論や実証分析に関する研究報告をお願いし、議論を通じて相互に理解を深めると共に、新たな研究テーマを模索する場を提供します。計量経済学に興味をもつ研究者、ポスドク、大学院、学部学生の皆さんのご参加を歓迎します。

カテゴリ
日時
タイトル
報告者/場所
詳細
2014/02/18 (火)
09:30〜20:30
SSK International Workshop in Kyoto
ウェスティン都ホテル京都
2014/02/12 (水)
16:30〜18:00
Optimal Subgrids for the Subsampling Cumulative Covariance Estimator
金谷 太郎 (滋賀大学・京都大学)
第一共同研究室 (4F北側)

[Abstract]
 When estimating the covariance between two different asset returns with financial high frequency data, we need to simultaneously solve two different kind of problems: non-synchronous bias and market micro structure noise. Cumulative Covariance estimator was proposed by Hayashi and Yoshida (2005) to construct an unbiased estimator with non-synchronous data. Subsampling methods have been well known as a determined technique to reduce the variance of realized variance estimators under the situation where data are contaminated with the Market Microstructure Noise. The subsampling version of Cumulative Covariance estimator has been recognized as a possible candidate to handle these two problems through recent studies such as voev and Lunde (2007), Griffin and Oomen (2011). In this paper we examine the Susampling Cumulative Covariance (SCC) estimator as a special form of the Weighted Realized Covariance (WRC) proposed by Kanatani (2004). By minimizing the Mean Squared Error of the WRC we provide a framework to select the number of its subgrids which play a central role in the SCC estimator. Monte Carlo experiments show that the SCC estimator outperforms the other existing ones.

2014/01/12 (日)
09:30〜16:30
関西計量経済学研究会
京都大学法経第三教室(法経東館2 階)
2014/01/11 (土)
09:30〜20:30
関西計量経済学研究会
京都大学法経第三教室(法経東館2 階)
2013/12/25 (水)
16:30〜18:00
Are University Admissions Academically Fair?
金谷 信 (Aarhus University)
第一共同研究室 (4F北側)
2013/12/04 (水)
16:30〜18:00
Partial Identification of Treatment Effects Using Instrumental Variables
崔 庭敏 (京都大学・院)
第一共同研究室 (4F北側)
2013/12/04 (水)
16:30〜18:00
Nonparametric tests for the effect of the treatment on conditional variance
金 燕春 (京都大学・院)
第一共同研究室 (4F北側)
2013/10/09 (水)
16:30〜18:00
修士論文中間発表会 Decomposition of Difference in Mean under Weak Conditions
崔 庭敏 (京都大学・院)
第一共同研究室 (4F北側)
2013/10/09 (水)
16:30〜18:00
修士論文中間発表会 Nonparametric tests for the effect of the treatment on conditional variance
金 燕春 (京都大学・院)
第一共同研究室 (4F北側)
2013/09/18 (水)
16:30〜18:00
Do Siblings Free-Ride in ‘Being There’ for Parents?
丸山 士行 (University of New South Wales)
第一共同研究室 (4F北側)

セミナーに関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いします。
電子メール:terasawa(at)kier(dot)kyoto-u(dot)ac(dot)jp (秘書・寺沢)

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