計量経済学
計量経済学セミナーは、国内外の計量経済学研究者を招聘し、計量経済理論や実証分析に関する研究報告をお願いし、議論を通じて相互に理解を深めると共に、新たな研究テーマを模索する場を提供します。計量経済学に興味をもつ研究者、ポスドク、大学院、学部学生の皆さんのご参加を歓迎します。
カテゴリ
日時
タイトル
報告者/場所
詳細
2008/06/04 (水)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Time Series Nonparametric Regression Using Asymmetric Kernels with an Application to Estimation of Scalar Diffusion Processes
蛭川 雅之（Northtern Illinois大学）
第一共同研究室（4F北側）
2008/05/23 (金)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
Oracle- Efficient Nonparametric Estimation of an Additive Model with an Unknown Link Function
Joel Horowitz（Northwestern University）
第1共同研究室（４階）
マセマティカル・モルフォロジは，鉱物の画像処理による分析の試みがきっかけとなり，画像中の図形のもつ構造を記述するための数学的枠組みとして，約40年前に創始された．その後，さまざまな分野での定量的画像演算の枠組みとして発展している一方で，数学的には束における演算の体系として定式化され，画像処理以外での分野での応用が開けてきている．本講演では，マセマティカル・モルフォロジの基本的概念・演算の構成について説明する．また，講演者のグループの研究から，テクスチャ解析・医用画像処理といった画像処理の研究，さらにその他の応用について紹介する．
2008/05/14 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
Eigenvalue Ratio Test for the Number of Factors
Seung Chan Ahn（アリゾナ州立大学）
第2共同研究室（１階北側）
2008/05/07 (水)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
A Stochastic Dominance Analysis of High-Frequency Data With An Application to The International Diversification Puzzle
新谷 元嗣（Vanderbilt大学/日本銀行）
第一共同研究室（4F北側）
2008/04/23 (水)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Non-Parametric Specification Testing for Continuous -Time Marcov Processes: Do the Processes Follow Diffusions?
金谷 信（University of Wisconsin）
第一共同研究室（4F北側）
2008/04/16 (水)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
The Ten Commandments for Optimizing Value-at-Risk
Michael McAleer(Western Australia University)
第一共同研究室（4F北側）
2008/03/28 (金)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
A review of semiparametric estimators for limited dependent variable (LDV) models with endogenous regressors.
Myoung-Jae Lee(Korea University)
第一共同研究室（4F北側）