計量経済学
計量経済学セミナーは、国内外の計量経済学研究者を招聘し、計量経済理論や実証分析に関する研究報告をお願いし、議論を通じて相互に理解を深めると共に、新たな研究テーマを模索する場を提供します。計量経済学に興味をもつ研究者、ポスドク、大学院、学部学生の皆さんのご参加を歓迎します。
カテゴリ
日時
タイトル
報告者/場所
詳細
2007/02/07 (水)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Asymptotic Properties of the Efficient Estimators for Cointegrating Regression Models with Serially Dependent Errors
黒住 英司（一橋大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/01/17 (水)
15:30〜17:30
15:30〜17:30
"Censored Regression with Covariate Dependent Threshold and Sample Selection Model"
大森 裕浩（東京大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/01/17 (水)
15:30〜17:30
15:30〜17:30
"Measuring, Modeling and Forecasting Realized Volatility in the Japanese Stock Market"
渡部 敏明（一橋大学）
第一共同研究室（4F北側）
2006/12/20 (水)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Information in generalized method of moments estimation and entropy-based moment selection
井上 篤（British Columbia 大学）
第一共同研究室（4F北側）
2006/12/13 (水)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Inference for Partially Identified Models
Azeem Shaikh（Chicago 大学）
第一共同研究室（4F北側）
2006/11/16 (木)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
Diagnostic Testing for Cointegration
Peter Robinson（LSE）
第三共同研究室（地下1階南側）
2006/10/23 (月)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Aggregation of Nonparametric Estimators for Volatility Matrix
Jianqing Fan（Princeton University）
第二共同研究室（1階北側）