計量経済学
計量経済学セミナーは、国内外の計量経済学研究者を招聘し、計量経済理論や実証分析に関する研究報告をお願いし、議論を通じて相互に理解を深めると共に、新たな研究テーマを模索する場を提供します。計量経済学に興味をもつ研究者、ポスドク、大学院、学部学生の皆さんのご参加を歓迎します。
カテゴリ
日時
タイトル
報告者/場所
詳細
2008/05/07 (水)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
A Stochastic Dominance Analysis of High-Frequency Data With An Application to The International Diversification Puzzle
新谷 元嗣（Vanderbilt大学/日本銀行）
第一共同研究室（4F北側）
2008/04/23 (水)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Non-Parametric Specification Testing for Continuous -Time Marcov Processes: Do the Processes Follow Diffusions?
金谷 信（University of Wisconsin）
第一共同研究室（4F北側）
2008/04/16 (水)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
The Ten Commandments for Optimizing Value-at-Risk
Michael McAleer(Western Australia University)
第一共同研究室（4F北側）
2008/03/28 (金)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
A review of semiparametric estimators for limited dependent variable (LDV) models with endogenous regressors.
Myoung-Jae Lee(Korea University)
第一共同研究室（4F北側）
2008/01/23 (水)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
APPROXIMATIONS FOR DISTRIBUTIONS OF THE POWER DIVERGENCE GOODNESS-OF-FIT STATISTICS
Vladimir Ulyanov（モスクワ大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/12/26 (水)
16:00〜18:00
16:00〜18:00
Generalized information criteria in model selection for locally stationary processes
蛭川潤一（新潟大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/12/26 (水)
16:00〜18:00
16:00〜18:00
Empirical Likelihood Approach for Non-Gaussian Locally Stationary Processes.
小方浩明（早稲田大学）
第一共同研究室（4F北側）