計量経済学
計量経済学セミナーは、国内外の計量経済学研究者を招聘し、計量経済理論や実証分析に関する研究報告をお願いし、議論を通じて相互に理解を深めると共に、新たな研究テーマを模索する場を提供します。計量経済学に興味をもつ研究者、ポスドク、大学院、学部学生の皆さんのご参加を歓迎します。
カテゴリ
日時
タイトル
報告者/場所
詳細
2011/09/21 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
A Goodness-of-fit Test for Identifying the Maximum Domain of Attraction
沖本 竜義（一橋大学）
第一共同研究室（4F北側）
2011/08/03 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
Testing for Distributional Treatment Effects: A Set Identification Approach (with S.J. Jun and Y. Shin)
Yoonseok Lee（University of Michigan）
第一共同研究室（4F北側）
2011/07/20 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
Intertemporal Substitution in Time Allocation of Married Women
山田 憲（Singapore Management University）
第一共同研究室（4F北側）
2011/07/01 (金)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
Asymptotically Efficient Estimation of Models Defined by Convex Moment Inequalities
海道 宏明（ボストン大学）
第一共同研究室（4F北側）
2011/06/01 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
Confidence Sets and Resample Methods for Structual Model When Identification is Weak
王 文傑(京都大学博士課程)
第一共同研究室（4F北側）
2011/03/23 (水)
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Hierarchical subspace models forcontingency tables
原 尚幸（東京大学工学研究科 ）
第一共同研究室（4F北側）
本講では分割表の階層モデルの交互作用項に構造を入れることによるモデルの一般化について議論し, hierarchical subspace model(HSM)という新たなモデルのクラスを導入する. これまでもそうした一般化は比較的低次元の分割表モデルにおいては多くなされてきたが, HSMは推論の局所化という視点から, それらのモデルを統一的に扱うための理論的枠組を提供するとともに, 高次元分割表モデルへの自然な一般化を与える.本講演では特に尤度の分解, 最尤推定の局所計算, マルコフ基底の局所計算などについて議論し, マルコフ基底を用いた正確検定の数値例も紹介する.
2011/03/08 (火)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
Model Selection Criteria in Multivariate Models with Multiple Structural Changes
黒住 英司（一橋大学）
第一共同研究室（4F北側）
2010/12/22 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
Multivariate Asset Return Prediction with Mixture Models
Marc Paolella（University of Zurich）
第一共同研究室（4F北側）
2010/11/17 (水)
16:30〜18:00
16:30〜18:00
(開催中止) GFC-Robust Risk Management Strategies under the Basel Accord
Michael McAleer（Erasmus University Rotterdam ）
第一共同研究室（4F北側）
事情によりキャンセル