研究内容
計量経済分析は、経済理論とデータ生成メカニズムを考慮しつつ経済データを用いて興味対象となる特徴量を推定すること、またそれに関する仮説検定を行うことを目的とする。また、経済理論そのものがデータに照らして矛盾がないかを調べる特定化検定、さらに推定結果を用いた予測も重要なテーマである。そのための統計理論一般を研究対象としているが、特にモデルの特定化をできるだけ少なくするセミパラメトリック、ノンパラメトリックな推定、検定法の漸近的性質を研究テーマとしている。
主要成果
Nishiyama Y. and P.M. Robinson (2000) “Edgeworth Expansions for Semiparametric Averaged Derivatives,” Econometrica, Vol.68, No.4, 931-979.
Nishiyama, Y., S. Osada, and Y. Sato (2008) “OLS estimation and the t test revisited in rank-size rule regression”, Journal of Regional Science, Vol. 48, No.4, 691-715.
Hitomi K., Y. Nishiyama and R. Okui (2008) “A Puzzling Phenomenon in Semiparametric Estimators with Infinite Dimensional Nuisance Parameters”, Econometric Theory, 24, 1717-1728
Nishiyama, Y., K.Hitomi, Y. Kawasaki, and K. Jeong (2011) “A Consistent Nonparametric Test for Nonlinear Causality,” Journal of Econometrics, 165, 1, 112-127.
Wang,C. and Y. Nishiyama (2015) “Volatility forecast of stock indexes by model averaging using high-frequency data” International Review of Economics & Finance, Vol.40, 324-337.
Konishi, Y, S.Mun, Y. Nishiyama and J.E.Sung (2018) “Measuring the Value of Time in Freight Transportation” in Transportation, Knowledge and Space in Urban and Regional Economics edited by K. Matsushima and W.P. Anderson, Edward Elgar.
Nagai,K. Y. Nishiyama and K. Hitomi (2018) “Sequential test for unit root in AR(1) model” KIER discussion paper 1003.