Econometrics
Category
Date
Title
Presenter/Location
Details
2008/05/14 Wed
16:30〜18:00
16:30〜18:00
Eigenvalue Ratio Test for the Number of Factors
Seung Chan Ahn（アリゾナ州立大学）
第2共同研究室（１階北側）
2008/05/07 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
A Stochastic Dominance Analysis of High-Frequency Data With An Application to The International Diversification Puzzle
新谷 元嗣（Vanderbilt大学/日本銀行）
第一共同研究室（4F北側）
2008/04/23 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Non-Parametric Specification Testing for Continuous -Time Marcov Processes: Do the Processes Follow Diffusions?
金谷 信（University of Wisconsin）
第一共同研究室（4F北側）
2008/04/16 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
The Ten Commandments for Optimizing Value-at-Risk
Michael McAleer(Western Australia University)
第一共同研究室（4F北側）
2008/03/28 Fri
16:00〜17:30
16:00〜17:30
A review of semiparametric estimators for limited dependent variable (LDV) models with endogenous regressors.
Myoung-Jae Lee(Korea University)
第一共同研究室（4F北側）
2008/01/23 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
APPROXIMATIONS FOR DISTRIBUTIONS OF THE POWER DIVERGENCE GOODNESS-OF-FIT STATISTICS
Vladimir Ulyanov（モスクワ大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/12/26 Wed
16:00〜18:00
16:00〜18:00
Generalized information criteria in model selection for locally stationary processes
蛭川潤一（新潟大学）
第一共同研究室（4F北側）