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Events

Econometrics

Category
Date
Title
Presenter/Location
Details
2007/03/30 Fri
13:00〜18:00
Semi-parametric Maximum-Likelihood Estimation for Diffusion Processes
金谷 信(University of Wisconsin)
第一共同研究室(4F北側)
2007/03/30 Fri
13:00〜18:00
Nonparametric estimation method for high-frequency observations of multivariate Ito processes
永井 圭二(横浜国立大学)
第一共同研究室(4F北側)
2007/03/30 Fri
13:00〜18:00
Finite Sample Analysis of Weighted Realized Covariance with Noisy Asynchronous Observations
金谷 太郎(日本学術振興会・京都大学)
第一共同研究室(4F北側)
2007/03/30 Fri
13:00〜18:00
Test of Unbiasedness of Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise
大屋幸輔(大阪大学)
第一共同研究室(4F北側)
2007/03/30 Fri
13:00〜18:00
Nonsynchronous covariation with application to high-frequency finance
林 高樹(慶応大学)
第一共同研究室(4F北側)
2007/03/07 Wed
16:00〜17:30
matrix calculus and econometrics
Jan Magnus(Universiteit van Tilburg)
第一共同研究室(4F北側)
2007/02/18 Sun
00:00〜
KKKK Conference in Yokohama
2007/02/17 Sat
00:00〜
KKKK Conference in Yokohama
2007/02/07 Wed
16:00〜17:30
Asymptotic Properties of the Efficient Estimators for Cointegrating Regression Models with Serially Dependent Errors
黒住 英司(一橋大学)
第一共同研究室(4F北側)
2007/01/24 Wed
16:00〜17:30
TBA
Vladimir Ulyanov(Moscow State Univ)
第一共同研究室(4F北側)
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