This paper investigates limit theory for the likelihood analysis of
an I (2) cointegrated vector autoregressive (VAR) model in the presence of
deterministic shifts. A log likelihood ratio (log LR) test statistic for
integration indices is considered, and it is demonstrated that the
asymptotic distribution of the statistic is given in the form of a
generalised Dicky-Fuller type distribution. A log LR test statistic for
restrictions on long-run and slope coefficients is also investigated, and
it is proved that the statistic is asymptotically chi-square distributed.
Finally, an empirical analysis of macroeconomic data in Japan is performed
using the I(2) VAR model subject to a deterministic shift.

Program and Maps

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　 各種のデータに対して、なんらかの基準を用いていくつかのグループに分ける分類は、
多くの分野において古くから行われてきた。しかし、時間や空間の広がりの中で観測さ
れるデータに対する分類については、時間や地域に対するデータの集積性の観点から分
類を行う方法以外、時空間全体を分類する手法はあまり提供されていない。本講演では、
時間的・空間的に得られるデータに対して、エシェロン階層情報に基づき時空間データ
や領域の分割及び分類する方法を説明する。さらに、各種統計量の確率分布の計算方法
及び時空間上での集積性や複雑性に関わる新手法とその応用について紹介する。