Econometrics
Category
Date
Title
Presenter/Location
Details
2007/03/30 Fri
13:00〜18:00
13:00〜18:00
Finite Sample Analysis of Weighted Realized Covariance with Noisy Asynchronous Observations
金谷 太郎（日本学術振興会・京都大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/03/30 Fri
13:00〜18:00
13:00〜18:00
Test of Unbiasedness of Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise
大屋幸輔（大阪大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/03/30 Fri
13:00〜18:00
13:00〜18:00
Nonsynchronous covariation with application to high-frequency finance
林 高樹（慶応大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/03/07 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
matrix calculus and econometrics
Jan Magnus（Universiteit van Tilburg）
第一共同研究室（4F北側）
2007/02/07 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Asymptotic Properties of the Efficient Estimators for Cointegrating Regression Models with Serially Dependent Errors
黒住 英司（一橋大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/01/17 Wed
15:30〜17:30
15:30〜17:30
"Censored Regression with Covariate Dependent Threshold and Sample Selection Model"
大森 裕浩（東京大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/01/17 Wed
15:30〜17:30
15:30〜17:30
"Measuring, Modeling and Forecasting Realized Volatility in the Japanese Stock Market"
渡部 敏明（一橋大学）
第一共同研究室（4F北側）