Econometrics
Category
Date
Title
Presenter/Location
Details
2007/07/04 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Testing for Coefficient Stability of AR(1) Model When the Null is an Integrated or a Stationary Process
長倉 大輔（University of Washington）
第一共同研究室（4F北側）
2007/06/20 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Adaptive model selection for regression, classification and density estimation
宮田 敏（癌研究会）
第一共同研究室（4F北側）
2007/05/16 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
Concave-Monotone Treatment Response and Monotone Treatment Selection: With Returns to Schooling Application
奥村 綱雄（横浜国立大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/03/30 Fri
13:00〜18:00
13:00〜18:00
Semi-parametric Maximum-Likelihood Estimation for Diffusion Processes
金谷 信（University of Wisconsin)
第一共同研究室（4F北側）
2007/03/30 Fri
13:00〜18:00
13:00〜18:00
Nonparametric estimation method for high-frequency observations of multivariate Ito processes
永井 圭二（横浜国立大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/03/30 Fri
13:00〜18:00
13:00〜18:00
Finite Sample Analysis of Weighted Realized Covariance with Noisy Asynchronous Observations
金谷 太郎（日本学術振興会・京都大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/03/30 Fri
13:00〜18:00
13:00〜18:00
Test of Unbiasedness of Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise
大屋幸輔（大阪大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/03/30 Fri
13:00〜18:00
13:00〜18:00
Nonsynchronous covariation with application to high-frequency finance
林 高樹（慶応大学）
第一共同研究室（4F北側）
2007/03/07 Wed
16:00〜17:30
16:00〜17:30
matrix calculus and econometrics
Jan Magnus（Universiteit van Tilburg）
第一共同研究室（4F北側）