研究内容
現在は、主に非定常的な離散確率過程の統計的解析理論を中心に研究しています。特に、経済・金融や社会現象にかかわる時系列がモニタリングされるとき、バブルやブームのような非定常状態を探索するための統計的逐次解析の研究を行っています。たとえば、定常もしくは単位根時系列がオンラインで観測される場合に停止時刻をもちいて爆発的状態の探索を行うという研究です。
主要成果
“Sequential test for a unit root in monitoring a p-th order autoregressive process,” with Kohtaro Hitomi, Keiji Nagai, and Yoshihiko Nishiyama. Accepted by Advances in Econometrics: Essays in Honor of Joon Y. Park, forthcoming.
“Joint Asymptotic Properties of Stopping Times and Sequential Estimators for Stationary First-order Autoregressive Models,” with Kohtaro Hitomi, Keiji Nagai, and Yoshihiko Nishiyama. KIER Discussion Paper Series, No. 1060 (2021).
” Sequential test for unit root in first-order autoregressive model,” with Kohtaro Hitomi, Keiji Nagai, and Yoshihiko Nishiyama, working paper.
” Sequential criticality test for branching process with immigration,” with Kohtaro Hitomi, Keiji Nagai, and Yoshihiko Nishiyama, working paper (An earlier version of this paper was reported at the 63rd ISI World Statistics Congress 2021 and awarded the ISI Tokyo Memorial Award).