English / Japanese

Links: [東京分室] [金融工学研究センター] [応用金融工学（野村証券グループ）寄附研究部門]

論文（日本語）

• 2SLSEに基づく識別性の検定『一橋論叢』 (1971) 65巻 3号 424-431
• 回帰分析におけるバイアス推定量の選択 『経済研究』 (1976) 27巻 250-270
• 回帰分析における検定仮説の識別性とOLSEとGLSEの選択 (1977) 『経済研究』 28巻 272-281
• サービスの価格と生産性の測定  (1978) (企画庁物価班) 統計研究会
• 「回帰分析の理論」補論 （1979） 『経済研究』  30巻 358-378
• 新しい経済指標作成の方法 （1983） 『経済研究』 34巻 40-49
• 成長曲線モデルにおける仮説検定 （1984） 『経済研究』 35巻
• 改定 『景気動向指数』 採用系列における「景気」と加速度DI (1984)  『景気変動の分析と予測に関する調査』 統計研究会
• 『景気動向指数』採用系列の統計解析とコンポジットインデックス （1985）  『景気観測方法の充実に関する調査』 統計研究会
• 最近の経済時系列分析の2書に寄せて (1985) 『経済研究』 36巻 176-179
• 検定のロバストネス （1985） 『一橋論叢』 94巻 21-44
• 多変量時系列変動要因分析モデル 『経済研究』 （1986） 37巻
• 『景気動向指数』 採用系列における「景気」とMTVモデルによる景気予測(1986) 『景気観測資料の体系的整備に関する調査』 統計研究会
• 合理的メディアン予測と非線形モデルへの応用 （1986） 『現代経済学の新展開』 有斐閣
• 計量経済モデルへの合理的予測形成仮説の導入とインフレ・為替分析への応用 (1986) 『経済分析  105号』 経済企画庁
• 経済現象における因果の考え方と検証可能性 （翁邦雄氏と共著） 『経済研究』 38巻 153-165
• MTVモデルと株価予測 （1987） 『社会科学の計量分析』 東京大学出版会
• 最近の株式市場とリスクと政策 （1987） 『ESP 6月号』
• 非線形分散変動モデルによる日次週次為替レート分析 （1988） （松江由美子氏と共著） 『金融研究』
• Stock=Watsonのモデル論的景気分析法  『景気とサイクル』
• 基準化正規CP指数と日銀 『短観』 判断データによる景気分析 （1989） 『経済研究』 40巻 1号
• 地域経済動向MTV分析 （1989） 『地域経済動向の新たな計量的分析手法に関する調査研究』 産業研究所
• 地域経済動向MTV連関分析 （1990） 『経済研究』
• サーベイ調査における欠測値モデルの基礎 （1991） 『統計調査』 総務庁
• 可変パラメータ・非線形MTVモデル （1991）
• 金融資産価格変動分析におけるクウォンツとMPT （1991） 『調査月報』 10月 ニッセイ基礎研究所
• 統計的債券価格変動モデル （1992） 『経済研究』 43巻、4号
• 株価・為替レート時系列変動の長期依存性の検証 （1992） 『一橋論叢』 108巻 6号 939-946． （勝浦正樹氏と共著）
• 多変量正規性の検定 （1994） 『経済研究』 45巻
• オプション理論の考え方と応用可能性 （1995） 『成城大学経済研究所年報』 8号
• 時間依存型マルコフモデルによる債券価格の予測 （津田博史氏と共著） （1995） 『ジャフィー・ジャーナル 1995』
• 新しい債券価格モデルと投資技法 （1995） 『調査月報』 ニッセイ基礎研究所 （津田 博史氏と共著）
• BIS市場リスク管理規制が日本の金融システムを変える （1995） 『金融ビジネス』 1月号
• 株式持ち合い日本型「資本主義」の自律失調症 （1996） 『ビジネス・レビュウ』
• ルーカス教授の業績と期待形成学派 （1996） 『数学セミナー』 2月号
• 離散時間マルチンゲール・無裁定オプション理論 （1996） 『経済研究』  47巻
• 計量経済モデル分析法のサイアティフィックアート 『EPA』 (1998.9)
• 一般化最小2乗法の理論の展望  『福島大学経済学論集』 (1998) (倉田博史氏と共著)
• 時間依存型マルコフモデルによる転換社債モデル 『リスク管理と金融証券投資戦略』 (1998) ジャフィージャーナル (津田博史氏と共著)
• 国際分散投資によるリスクヘッジ法 『リスク管理と金融証券投資戦略法』 (1998) ジャフィージャーナル
• 米国モーゲージ証券の価格評価法 『資産流動化研究』 (1999) 資産流動化研究所 (小林正明氏と共著)
• 21世紀の金融と金融工学 『証券アナリストジャーナル』 (2000.1)
• 金融工学は燃えている 『エコノミスト』 (2000.4)
• 確定給付型企年金のリスクと制度リスクの管理 『計測と制御』 (2000.7) (関根賢二氏と)
• 金融工学からみた統計学の必要性と有用性『日本統計学会誌』（2001）30-3
• 不動産収益還元価値評価モデルと賃料キャシュフローのリスク分析法− 商業用不動産リアルオプション価値評価法− (2001.3) 日本不動産金融工学学会
• 「無裁定価格理論：離散時間アプローチと連続時間アプローチの比較」 日本応用数理学会学会誌 掲載予定
• 「不動産収益還元DDCF価値分布の特性」 (2002.3)
• 「商業用店舗賃貸不動産の価値評価　テナント・マネジメントとリアルオプション」 (2002.5)
• 「分散変動（SV）モデルによる東京の日次平均気温の予測分布（第１版）−気温デリバティブ・プライシングモデル−」 (2003)
• 「リスクスワップ・プライシング」 (2003)
• 「気温TTリスクスワップの等価性の検証」 (2003)
• 「ARCH型分散変動モデルによる気温リスク･スワップの検証」 (2004)
• 「銀行経営における最適資産・資本配賦問題」　(2005)

その他の論文（日本語）

• 基準化正規CP指数による業種別景気分析 Discussion Paper
• 計量モデルと最適制御政策 『経済学の学び方考え方』 中央経済社 （1977）
• 書評：竹内編 『計量経済学の新展開』 （『経済学論集』）
• 書評：Tiao ed. The Collected Works of George E.P. Box
• 書評：森棟公夫著 『経済モデルの推定と検定』 （『経済研究』）
• 高橋・増田編 『体系経済学辞典』 （10項目） (1985) 東洋経済新報社
• 竹内編 『統計学辞典』 （10項目） (1989)東洋経済新報社
• 「景気指標の方法について」 『地域経済動向の新たな計量的分析手法に関する調査研究』 産業研究所
• 大阪市立大学 『経済学辞典』 （1991） (時系列分析)
• 可変パラメータ・非線形MTVモデルと金利の期間構造 MTV-GARCH分析 （1992） Discussion Paper No.123
• 平均市場スポット・レート関数の推定 Discussion Paper No.124
• ロバスト判別分析法についてのノート
• 金融工学の時代 『郵政調査月報』 (1995,10)
• 書評：大野克人･マｰトン編著 『金融技術革命』 (『金融ビジネス』) (1996)
• 経済指数とリスクと先物指数 (1996)
• 学際的研究への期待 『情報処理』 (1996)
• 投資工学の重要性 『リアルタイム』 (1996.10)
• 豊岡君とのGLSE共同研究 (1998)
• 金融システムの再構築は資本市場を受け皿に 『日経金融新聞』 (1998.9.3)
• 学究生活から金融テクノロジー応用の場へ 『リアルタイム』 (1998.11)
• ファイナンシャルテクノロジー 『金融時事用語集』 (1999.3)
• 金融工学私的元年 『ジャフィー会報』 (1999.8)
• 途中継続･非継続の選択権をもつオプションの評価
• 日本を元気にする日本不動産金融工学学会の発展に向けて JAREFE会報No.1
• 金融工学は金融界へのパスポート 『アエラムックー金融がわかる』 （2000） 朝日新聞社
• 金融工学を利用したリアルオプション事業リスク評価 日経テレコム 「ディジタル現代金融工学入門」講座（2001）
• 日本型金融システムのビジョン：金融の機能的アプローチ 金融庁「日本型金融システム将来ビジョン懇話会」レポート（2002）