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論文題目
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「気温TTリスクスワップの等価性の検証」 (2003)
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「リスクスワップ・プライシング」 (2003)
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[50] |
「分散変動（SV）モデルによる東京の日次平均気温の予測分布（第１版）−気温デリバティブ・プライシングモデル−」 (2003)
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[49] |
「商業用店舗賃貸不動産の価値評価 テナント・マネジメントとリアルオプション」 (2002.5) |
[abstract]
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[48] |
「不動産収益還元DDCF価値分布の特性」 (2002.3)
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[47] |
「無裁定価格理論：離散時間アプローチと連続時間アプローチの比較」
日本応用数理学会学会誌
掲載予定 |
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[46]
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不動産収益還元価値評価モデルと賃料キャシュフローのリスク分析法−
商業用不動産リアルオプション価値評価法−
(2001.3)
日本不動産金融工学学会
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[45]
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金融工学からみた統計学の必要性と有用性『日本統計学会誌』（2001）30-3
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[44]
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確定給付型企年金のリスクと制度リスクの管理
『計測と制御』 (2000.7) (関根賢二氏と)
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[43]
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金融工学は燃えている
『エコノミスト』 (2000.4)
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[42]
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21世紀の金融と金融工学 『証券アナリストジャーナル』
(2000.1)
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[41]
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米国モーゲージ証券の価格評価法
『資産流動化研究』 (1999) 資産流動化研究所
(小林正明氏と共著)
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[40]
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国際分散投資によるリスクヘッジ法
『リスク管理と金融証券投資戦略法』 (1998)
ジャフィージャーナル
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[39]
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時間依存型マルコフモデルによる転換社債モデル
『リスク管理と金融証券投資戦略』 (1998)
ジャフィージャーナル (津田博史氏と共著)
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[38]
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一般化最小2乗法の理論の展望
『福島大学経済学論集』 (1998) (倉田博史氏と共著)
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[37]
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計量経済モデル分析法のサイアティフィックアート
『EPA』 (1998.9)
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[36]
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離散時間マルチンゲール・無裁定オプション理論
（1996） 『経済研究』 47巻
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[35]
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ルーカス教授の業績と期待形成学派
（1996） 『数学セミナー』 2月号
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[34]
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株式持ち合い日本型「資本主義」の自律失調症
（1996） 『ビジネス・レビュウ』
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[33]
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BIS市場リスク管理規制が日本の金融システムを変える
（1995） 『金融ビジネス』 1月号
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[32]
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新しい債券価格モデルと投資技法
（1995） 『調査月報』
ニッセイ基礎研究所 （津田 博史氏と共著）
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[31]
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時間依存型マルコフモデルによる債券価格の予測
（津田博史氏と共著） （1995） 『ジャフィー・ジャーナル 1995』
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[30]
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オプション理論の考え方と応用可能性
（1995） 『成城大学経済研究所年報』 8号
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[29]
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多変量正規性の検定
（1994） 『経済研究』 45巻
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[28]
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株価・為替レート時系列変動の長期依存性の検証
（1992） 『一橋論叢』 108巻
6号 939-946． （勝浦正樹氏と共著）
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[27]
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統計的債券価格変動モデル
（1992） 『経済研究』
43巻、4号
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[26]
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金融資産価格変動分析におけるクウォンツとMPT
（1991） 『調査月報』 10月 ニッセイ基礎研究所
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